今日のGxさん（10/12）

毎日習慣にするのがとっても苦手です。

ももです。

今日のGxさん。

追っかけるもの

①Gx_LT（販売バージョン）

　こちらは去年の10月ごろから回しているもの。もちろんノーメンテ。

②Gx_LTDiG（仮）　

　新型、ShortつけてLCを浅めに設定したもの。
　Shortの決済は2パターン試しています。

③Gx_DiX_引けEdition（仮）

　こちらも新型。引けの決済を付けています。

④Gx_BB（仮）
    さらに新型。これはまだ試作レベル。ある日突然消えるかもです。

以上の4つを見ていきます。

以下、テンプレでお届けします。

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①Gx_LT（販売バージョン）

やはり底力はあります。

②Gx_LTDiG（仮）　

　パターン①　利確追っかけ

　パターン②　利確浅め

もう少しLC値を浅くしたいところです。

現在思案中。

③Gx_DiX_引けEdition（仮）

低空飛行が続いています。

こちらは後程、検証していきます。

④Gx_BB（仮）

変化なしです。

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では③について少し考察していきます。

実は、実弾で検証していまして。そこで面白いデータが取れています。

一般的にロジックの構築ではほかのブロガーさんたちは以下の手順で作成されていることがほとんどです。

①バックテスト

②シミュレーション

③実売買検証（これは不明ですね、あまりそこは公開していない？）

→販売

自分、バックテストはできません。そんなスキル持ち合わせていません。

出来ないものはしょうがないです。

なので、シミュレーションで検証していきます。

シミュレーションで重要視すること

実売買と差異がないこと。（当然ながら）

で、です。

今回③についてシミュレーションと実売買を比較してみたいと思います。

使用口座は岡三証券（アクティブ口座）当然引けで決済されます。

＜条件＞

一つのIDでシミュと実売買を並行運用します。

こんな感じで。

これを比較していきます。

まずはシミュレーション。

同じ口座で実売買

注文名にほぼロジックを書く癖があるのでここは伏せます。すんません💦

時間で判断してください。

全く違います。

相違点を見てみます。

①LongとShortが両建てになる。

　枚数は1枚の契約です。なので1枚しか建玉が立ちません。シミュレーションでは条件が合致すれば両建てになる場合があります。

　→そこは検証時1枚に絞ったほうがいいことは確認していますので、実売買の方が有利になると判断。

実際にこちらは両建てで引け決済されています。（引けの時間が微妙なのはご愛嬌）

②発注条件について

　成行、現在値、指値　等選択ができます。

　ここで大きく差が出ます。

　自分は、スキャルでは基本的に「成行」「現在値」は使用しません。

　だって、ずれるし。

　基本指値で狙い打ちます。

上に並べたシミュレーションと、実売買の比較ですが、この発注条件が大きくかかわっているようです。

※販売ロジックをいっぱい持っていますが、シミュレーションと、実売買では成績が大きく変わるものは結構あります。

特に短い時間軸を利用しているものや、トレンドに乗ろうとするもの（順張り系）

この辺は、大きくプラスになるエントリの時乗り遅れることがよくあります。

ただ成行で行くと成績が大きくへこむことも多々あります。

難しいところです。

大きめの値幅を狙う（且つ、エントリ回数が少ない）ロジックは、成行を使うこともあります。（たまーに）

基本的には、販売するロジックは最終段階として実弾を投入しその差異がどうなるかもちゃんと検証しています。

今回のサンプル（③Gx_DiX_引けEdition（仮））もシミュレーションの成績がある程度納得がいくものになれば、販売するかもしれんです。

今のところ、実売買は問題なさそうなので。んふ。

ちなみにこちらのロジック8月末から回しています。以下成績↓↓↓↓↓

これで、引け決済。

取引回数68回

総利益：112500

総損失：56000

手数料：3672（岡三証券アクティブ口座として）

PF：2.0（手数料抜き）

PF：1.89（手数料込みっす）

MAXDD：-18000

どや。

やはりPFが高いと安心して放置できます。

あと、取引時間短いのがいいです。自動売買。