上げ100日、下げ3日 (スイング系の決済について）

昨日は、ついに29000円台に突入してきました。

ももです。

本日は、引けの決済についての考察です。

相場格言で「上げ100日、下げ3日」というそうですね。

今までの感覚では、

下げは、1日でズドン。

上げはじりじり何日もかけて。

※最近はあげもズドンが多いですが(笑)。

　ただ、上げだすと狂ったように上昇するという・・・

ということは、引けの決済ですが以下のことが考えられます。

Long

　じわじわセッションを跨いで上がっていく。

Short

　ズドンと、そのセッションで落ちてしまって、次のセッションではもみあい

　もしくは切り返し。

今まで、見てきた感じでは、このような場面をよく見るように思います。

なので、

スイング系でも以下のように設定することとします。

　Long　：　持ち越し。セッション終わりのクローズは無し。

　Short　：　セッションごとにクローズ。（引けで決済）

実際。

Gxスイングで比較検証（2020年7月1日以降のデータ）

＜セッションごとの決済有り＞ 

決済あり_Long　+448000

決済あり_Short　+75500　（MaxDD：-81500）

＜セッション跨いで継続＞

決済無し_Long　+567000

決済無し_Short　-89000 （MaxDD：-153500）

シミュレーションですが、上記結果に。

ま、ロジックを調整しながらですね。

Gxスキャルは順調に伸ばしており、マイナス分はどうやら、そこそこカバーできそうです。